내 보유종목 상관 계수 확인하기 (포트폴리오 비쥬얼라이저)

내 보유종목 상관 계수 확인하기 (포트폴리오 비쥬얼라이저)

 

 

주식 투자를 하는데 있어서, 가장 중요한 가르침 중 하나는 잃지 말라는 것이다. 

 

잃지 않기 위해서, 안정적인 포트폴리오를 구성하는데,

이 포트폴리오가 안정적인지를 확인하기 위해서는

상관 계수를 통해서 어느정도 확인이 가능하다.

 

이 상관계수라는 것은 A와 B가 얼마나 상관성이 가지냐는 뜻으로,

쉽게 설명하면,

A가 오를때 B도 따라 오르면 양의 상관 관계를, (플러스 값) 

A가 오를때 B는 반대로 내리면 음의 상관 관계를 갖는다고 한다. (마이너스 값) 

이 상관 계수는 ' -1 ~ 1 ' 로 표현된다.

 

 

나는 현재 안정적이면서, 조금 더 빠른 자산 증식을 위해서,

시장지수를 기반으로 투자 (분산투자) + 성장주 투자(집중투자) 를 하고 있다.

 

 

 

현재 내가 보유하고 있는 4종목이다.

VOO, QQQ, TSLA, QLD

 

VOO를 기준으로 보면, QQQ와 QLD는 0.91, TSLA는 0.32로 

인덱스 ETF는 비슷한 경향을 보이지만, 생각보다는 TSLA는 상관성이 낮게 나온다.

 

다시, TSLA를 기준으로 보면, VOO와 QQQ, QLD 와 각각 0.32 , 0.40 , 0.40으로 낮은 상관계수를 보인다.

 

 

 

그럼에도 양의 상관계수이기 때문에, 같이 큰 폭으로 하락하는 시기도 있지만,

내가 각오했던 것보다는 어느정도 서로의 하락시기에 손실을 줄여주는 것 같다.

 

(실제로, 테슬라는 오르는데 나머지 3개의 ETF는 떨어지는 날도 자주 보고, 반대로 3개의 ETF는 오르는데 테슬라가 떨어지는 경우를 많이 봤다.)

 

 

 

 

이와 같이 자신의 보유 종목의 상관계수를 알아보는 방법이 궁금하다면,

아래 링크를 참고하길 바란다.

2021.05.19 - [투자/주식 이야기] - 포트폴리오 구성시 고려해야하는 주식 종목 상관계수 알아보는 방법 (with. Portfolio Visualizer)

포트폴리오 구성시 고려해야하는 주식 종목 상관계수 알아보는 방법 (with. Portfolio Visualizer)