morediv 포트폴리오 변동성 확인하기 (MDD)

morediv 포트폴리오 변동성 확인하기 (MDD)

 

 

안녕하세요, 경제적 자유를 위해 투자하는 morediv입니다.

 

저는 장기투자 포트폴리오를 성장주와 인덱스 ETF 기반으로 구성하고 있습니다.

 

지금 보유하고 있는 종목은 테슬라, VOO, QQQ, QLD 입니다.

 

 

기존 포트폴리오 비중이 궁금하시다면 아래 링크를 확인해주세요!

2021.06.30 - [주식/포트폴리오] - [포트폴리오] 2021년 2분기 morediv 포트폴리오 공개 (2021.06.30)

[포트폴리오] 2021년 2분기 morediv 포트폴리오 공개 (2021.06.30)

 

위의 포트폴리오는 2분기 기준으로, QLD는 포함되어 있지 않은데요.

 

아직 QLD의 비중은 크지 않으니, 너무 고려하지 않아도 될 것 같습니다.

9월 말에, 3분기 포트폴리오 공개 시에는 QLD도 포함되어 있을 겁니다!! ㅎㅎ

 

 

현재 제가 구성한 포트폴리오가 얼마나 큰 변동성을 보이는지 확인을 해보고자 합니다.

 

지난번, 포스팅 했던 MDD를 이용해서 살펴보고자 합니다.

 

---

 

* MDD가 무엇인지 모르신다면?

2021.08.17 - [주식/투자 공부] - MDD란 무엇일까? 어떻게 참고하면 좋을까?

MDD란 무엇일까? 어떻게 참고하면 좋을까?

 

 

** MDD를 어떻게 확인할 수 있는지 궁금하다면?

2021.08.20 - [주식/투자 공부] - 내 종목의 MDD 그래프를 확인하는 방법

내 종목의 MDD 그래프를 확인하는 방법

 

 

---

 

그럼, 이제부터 제 개별 종목 및 전체 포트폴리오의 변동성에 대해서 살펴보겠습니다.

 

1) TSLA (테슬라)

 

테슬라의 경우는 최대 낙폭의 경우 거의 -50%로, 반토막 정도가 나는 경우가 있네요.

 

정말 엄청난 변동성을 보이고 있는 것 같아요.

사실 지금도 고평가다, 기대 성장주이다. 논란은 많지만, 

개인적으로는 성장의 가능성 높은 좋은 기업이라고 생각합니다.

 

그리고 평균적으로 테슬라는 -20~-30%의 변동성을 자주 보여주는데요.

그렇기 때문에, 테슬라의 성장가능성을 믿고 투자하시는 분들이라면,

이정도 변동성을 미리 생각해두고, 마음을 굳게 잡으셔야겠습니다!

 

(저도 노력하고 있답니다! ㅎㅎㅎ 가끔 무서울때도 있지만, 요새는 그냥 그러려니 하고 제 할일을 하면서 시간을 보내고 있습니다!! 물론 기업 자체의 펀더멘탈에는 계속해서 관심을 갖고 있고요!!)

 

 

2) VOO (S&P 500지수)

 

S&P 500지수 ETF인 VOO는 최대 낙폭이 약 -20%정도네요.

평균적으로는 -5~-10%정도까지는 종종 하락을 보이고 있습니다.

 

그래도 안정적인 시장 지수라고 일컬어지는 만큼,

변동성이 굉장히 작은 편이고, 큰 변동성이 나타나는 주기도 긴편입니다!

 

주식의 변동성때문에 투자가 무서운 분들이라면,

이 S&P 500 지수 ETF를 매수하시면, 변동성을 많이 줄이면서, 준수한 기대수익을 기대할 수 있겠습니다!ㅎㅎ

 

 

3) QQQ (나스닥 100지수)

 

나스닥 100지수 ETF인 QQQ는 2002년즈음 -80%라는 최대 낙폭을 보였는데요.

IT버블이 뻥 터지면서, 시장 지수 ETF임에도 불구하고 -80%라는 엄청난 하락을 보였습니다.

 

-80%나 떨어진 것이 큰 변동성이 맞지만,

사실 저 시기에는 비이성적으로 IT만 붙으면 주가가 미친듯이 치솟는 상황이 많이 있었기에, 

결국은 폭락할 수 밖에 없는 시기라고 할 수 있죠..

 

그래도 결국 IT기술들이 계속해서 발전하면서, 다시 그 낙폭을 회복하고,

정상적으로 꾸준히 우상향 하고 있답니다!

 

그래서 저 IT버블 폭락 시기를 제외하고는, 평균적으로 -10~-20%정도의 변동성을 보이고 있습니다.

 

확실히 S&P 500지수보다는 변동성이 큰편이죠?

그만큼 기대 수익률도 큰편이랍니다!

 

 

4) QLD (나스닥 100지수 2배 레버리지 ETF)

 

QLD는 나스닥 100지수의 하루 변동성을 2배로 추종하는 ETF입니다.

그만큼 2배로 변동성이 높게 가져간다는 의미입니다.

 

QLD는 2007년부터 시작한 종목인데, 만약 2002년도에도 있었다면, 상장폐지되었겠죠...?

추가로, 2009년에도 큰 폭으로 하락해서, -80%의 최대 낙폭을 보였는데요.

이때도 조금만 더 하락했다면, 상장폐지되었을수도 있겠네요..

 

이렇게 레버리지 ETF의 경우는 리스크가 크기 때문에 투자시에 더 유의가 필요합니다!

 

그래도, 경제위기를 지나고, 일반적으로는 -20~-30% 정도의 변동성을 보이고 있습니다.

 

앞으로도, 경제위기가 없으리라는 보장은 없고, 리스크는 관리를 해야하기 때문에,

레버리지 ETF의 경우 명확한 목표와 비중을 정해놓고 투자하시는게 좋겠습니다!

 

 

---

 

위와 같이, 제가 보유중인 개별 종목들의 변동성을 살펴봤습니다.

이제 전체 포트폴리오 변동성에 대해서 살펴보겠습니다!

 

 

제 포트폴리오의 최대 낙폭은 약 -26%정도고,

평균적으로는 -15~-20%정도의 변동성을 보이고 있습니다.

 

개별 종목들에 비해, 포트폴리오로 구성하니 최대 낙폭은 많이 줄었는데요.

아마 안정적인 VOO 비중이 꽤 되서 그런거겠죠!

하지만, -15~-20%의 변동성은 꽤 잦은 주기로 나타나네요..ㅎㅎ

 

추후 주식 비중을 늘릴때, VOO와 QQQ의 비중을 더 높일 예정이니,

몇년 뒤에는 이것보다 더 안정적인 변동성을 보일 것이라고 생각합니다! ㅎㅎㅎ

 

 

여러분도, 현재 본인이 보유하고 있는 포트폴리오의 전체 변동성에 대해서 한번 검토해보면 어떠신가요?

어렵지 않고, 보면서, 내 포트폴리오의 변동성이 이렇게 나타날 수 있다는 것을 인지하는 것만으로도,

하락장에서 버티기가 더 쉬워진답니다! ㅎㅎㅎ

 

 

오늘도 즐거운 하루되세요! :D