내 종목의 MDD 그래프를 확인하는 방법

내 종목의 MDD 그래프를 확인하는 방법

 

안녕하세요, 경제적 자유를 위해 투자하는 morediv입니다.

 

 

지난 번에 MDD가 무슨 의미인지, 어떻게 참고하면 좋을지에 대해서 살펴보았습니다.

2021.08.17 - [주식/투자 공부] - MDD란 무엇일까? 어떻게 참고하면 좋을까?

MDD란 무엇일까? 어떻게 참고하면 좋을까?

 

 

 

오늘은, 내 종목의 MDD를 어떻게 확인할 수 있는지에 대해서 알려드리고자 합니다!

바로 시작하겠습니다.

 

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1) MDD는 아래의 '포트폴리오비쥬얼라이저'라는 사이트에서 확인할 수 있습니다. 아래의 링크에 접속합니다.

https://www.portfoliovisualizer.com/

Portfolio Visualizer

 

 

 

2) 홈페이지 메인 화면의 우측 상단에 [Tools]를 클릭합니다.

 

 

3) [Tools]를 클릭하면 여러가지 카테고리가 나오는데, [Portfolio Analysis] -> [Backtest Portfolio]를 클릭합니다.

 

 

4) 아래와 같은 화면이 나오게 되는데, Asset 1의 돋보기 아이콘을 클릭해서 종목을 검색합니다.

 

 

 

 

 

5) 찾고자 하는 종목이 ETF인지, 일반 종목(Stock)인지 체크하고, 검색하고자하는 종목을 입력합니다.

(티커로 입력하면, 알아서 검색이 됩니다!)

그리고 Select를 클릭합니다.

 

 

 

6) 저는 테슬라(TSLA)를 예로 해보겠습니다. 옆의 portfolio #1란에 100을 입력합니다.

(이는 테슬라를 100% 포함한 포트폴리오 1번에 대해서 테스트를 하겠다는 뜻입니다.)

Analyze Portfolios를 클릭합니다.

 

 

7) 그러면 아래와 같은 화면이 나오는데, 가운데 부분의 [Drawdowns]를 클릭합니다.

 

 

8) 클릭하시면, 전체 기간동안의 MDD 그래프를 확인할 수 있고, 그 기간동안 최대 낙폭을 보이는 10개의 MDD case에 대해서도 확인이 가능합니다!

 

 

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위와 같은 방법으로 굉장히 쉽게 내가 궁금한 종목의 MDD에 대해서 확인할 수 있답니다.

 

그리고, 자신의 포트폴리오에 대해서도 위와 같은 방식으로 분석을 하면,

내 포트폴리오의 전체 MDD에 대해서도 확인이 가능하답니다!

 

 

오늘은 내 포트폴리오가 안정적인 MDD 경향을 보이고 있는지 살펴보면 어떨까요?

 

 

그럼 오늘도 즐거운 하루 보내세요! :D