포트폴리오 구성시 고려해야하는 주식 종목 상관계수 알아보는 방법 (with. Portfolio Visualizer)

포트폴리오 구성시 고려해야하는 주식 종목 상관계수 알아보는 방법 (with. Portfolio Visualizer)

 

안녕하세요, 경제적 자유를 위해 투자하는 morediv입니다.

 

최근 한국 주식시장도, 미국 주식시장도 인플레이션에 대한 우려로 인해서 많은 변동성을 보여주고 있습니다.

특히, 나스닥의 기술성장주들은 몇주동안 크게 빠졌는데요!

저 morediv가 보유하고 있는 테슬라도 높은 수익률을 보이다가 현재는 마이너스가 되어있네요! ㅎㅎ ㅠ-ㅠ

(그렇지만 한 주도 팔지 않았고, 팔생각도 없습니다.)

 

 

오늘은 앞으로 주식 투자를 하시면서, 조금 더 안정적인 투자를 하기 위해서 

주식의 상관계수를 알아보는 방법에 대해서 글을 써보고자 합니다.

 

상관계수를 조사해서, 음의 상관관계를 갖는 종목들을 포트폴리오에 구성한다면,

조금 더 낮은 변동성으로 포트폴리오 운영이 가능하겠죠?

 

그럼 지금부터 알아보겠습니다!

 

 

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1. 아래 '포트폴리오 비쥬얼라이저 (Portfolio Visualizer)' 사이트에 들어갑니다.

 

https://www.portfoliovisualizer.com/

Portfolio Visualizer

 

 

 

 

2. 우측 상단의 [Tools] -> "Asset Analytics" 카테고리 안의 [Asset Correlation] 클릭합니다.

 

 

3. Tickers에 알고 싶은 종목의 티커를 입력 후 "View Correlation" 클릭합니다.

 

 

 

 

4. 해당 종목들간의 상관계수를 확인하면 됩니다.

위의 사진과 같이 결과창이 나오는데요!

복잡해보이지만 별거 없답니다! 이에 대해서 간략하게 설명드릴게요!

 

 

먼저 (A) 부분부터 보겠습니다.

초록색 화살표 방향으로 보시면 되고, 예를 들어 VOO는 QQQ와 0.91의 상관계수를, TSLA와는 0.32의 상관계수를, TLT와는 -0.41의 상관계수를 갖는다고 이해하시면 됩니다.

그럼 VOO는 QQQ와 0.91의 상관 계수를 가지므로, QQQ도 VOO와 0.91의 상관계수를 갖겠지요? 그래서 2번째줄 QQQ의 VOO와 상관계수를 보시면 0.91로 똑같이 나오는 것을 알 수 있습니다!

 

상관계수의 값은 -1 ~ 1로 표시되며, 

1에 가까울수록 같은 움직임을 보이고, -1에 가까울수록 반대의 움직임을 보인다고 생각하시면 됩니다!

 

즉, S&P 500 인덱스 ETF인 VOO는 나스닥 100 인덱스 ETF와 0.91의 상관계수로 거의 같은 방향으로 움직인다고 보시면 됩니다. VOO가 오르면 QQQ도 오르고, VOO가 내리면 QQQ도 내리는 방향이라는 것이죠. 
이 두 ETF는 주식시장을 대표하는 ETF로 주식 시장 자체의 움직임이니깐 비슷한 방향으로 움직이는 것이죠.

 

보통 채권과 주식은 반대자산이다고 하잖아요?

그래서 보시면 VOO와 미국 20년이상 장기채권 TLT는 -0.41의 상관계수를 보이며 반대 방향으로 움직이고 있어요!

즉, 포트폴리오 안정성을 높이고 싶으시면, 이와같이 음의 상관관계를 갖는 종목으로 구성하면, VOO가 하락해도 QQQ는 가격이 오르는 방향으로 움직일것이기 때문에 자산의 방어가 되겠죠?

 

 

다음으로 (B) 부분을 보겠습니다.

1년 투자 수익률을 보여주는 항목으로, 각 종목별로 매년 어느 정도의 수익을 기대할 수 있는지 볼 수 있습니다.

최근 테슬라가 미친듯이 성장하고 있는데, 주가가 62.83% 성장할 만큼 빠르게 성장하고 있는게 느껴지시죠?

 

 

다음으로 (C) 부분을 보겠습니다.

일, 월, 년 평균 변동률로, 이 값이 클수록 변동성이 크다는 의미입니다.

테슬라의 경우 하루 3.55%의 주가 변동성이 있고, 년으로는 64.02%가 있네요.

62.83%의 수익을 얻기 위해서 그만큼 큰 변동성을 이겨내야 한다는 의미지요.

 

본인들의 투자 성향과 목적, 상황에 따라서 변동성이 높은 주식 혹은 낮은 주식을 고려해서 포트폴리오를 구성해야하지요!

 

 

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이상으로 포트폴리오 비쥬얼라이저 홈페이지를 활용해서 주식 종목간의 상관계수를 알아보는 방법에 대해서 글을 써봤습니다!

 

 

포트폴리오를 구성할 때, 혹은 조금 수정을 하려고 하실 때, 

본인의 투자 성향과 목적에 대해서 명확하게 정리하신 후 

이 포트폴리오 비쥬얼라이저를 이용해서 보다 전문적인 투자 포트폴리오를 구성하면 앞으로의 투자에 있어서 

더 좋은 성과를 얻을 수 있지 않을까요?ㅎㅎㅎ

 

 

긴글 읽어주셔서 감사합니다! (왼쪽 하단의 좋아요(하트) 눌러주시면 감사하겠습니다!)

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오늘도 좋은하루되세요! :D