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MDD 확인방법2

morediv 포트폴리오 살펴보기! (2022년 1분기) morediv 포트폴리오 살펴보기! (2022년 1분기) 안녕하세요, 경제적 자유를 위해 투자하는 morediv입니다. 어느덧, 2022년의 1분기도 얼마 남지 않았네요. 2022년이 되면서, QLD, SCHD, 리얼티인컴(O) 등 여러 종목이 포트폴리오에 추가가 되어서, 다시금 포트폴리오를 한번 살펴보려고 합니다. 저 morediv는 개별종목 50 : 지수 ETF 50의 비중을 유지하려고 하는데요. 지금은 약 52 : 48 비중입니다. 최근, 시장 변동성이 매우 큰편이라서 비중이 왔다갔다 하는데요. 그래도 목표한대로, 비슷하게 유지해가고 있는 듯 합니다. ㅎㅎㅎ 현재 포트폴리오 기준으로, 연평균 수익률 CAGR은 47.68%정도가 나오는데요. 목표로 하는, 연평균 20%를 가뿐하게 뛰어넘는 수치이지만,.. 2022. 3. 13.
MDD란 무엇일까? 어떻게 참고하면 좋을까? MDD란 무엇일까? 어떻게 참고하면 좋을까? 안녕하세요, 경제적 자유를 위해 투자하는 morediv입니다. 오늘은 주식투자 보조 지표인 MDD에 대해서 알아보겠습니다! MDD (Max Draw Down) : 최대 낙폭 일정 기간 동안 최고점과 최저점을 비율로 계산한 값 조금 더 쉽게 표현하면, 고점 대비 몇%가 빠졌는지를 계산한 값이라고 생각하면 되겠습니다. 만약 MDD가 -50%이다. = 고점 대비 50%의 가격이 하락했다는 의미입니다. 즉, 이 MDD 값은 아래와 같이 생각할 수 있습니다. MDD가 크다 = 고점 대비 가격이 많이 하락한다 = 변동성이 크다. MDD가 낮다 = 고점 대비 가격이 조금 하락한다 = 변동성이 작다. MDD가 커서 좋다, 작아서 좋다의 개념은 아닙니다. 이 변동성을 어떻게 .. 2021. 8. 17.
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